La corrélation exprime le degré de dépendance de deux indices ou indicateurs. Elle varie entre +1 (relation conjointe) et -1 (relation inverse). Si la corrélation est supérieure à 80%, les deux indices se comportent de la même façon. Si elle est inférieure à 30%, l'évolution des performances du premier indice n'a pas d'impact sur celles du second.
Calcul : le coefficient de corrélation est égal à la covariance mathématique des variables divisée par le produit des écarts-types.
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